Za vreme Prvog svetskog rata održao je koncert u Njujorku za američkog predsednika Vilsona. Prilikom povratka iz SAD-a propustio je brod koji je išao direktno za Španiju, tako da je morao da ide preko Engleske i Francuske. Na žalost, pri prelasku La Manša, brod „Saseks“, na kome su bili Granados i njegova supruga, bio je pogođen torpedom sa nemačke podmornice. Videvši svoju ženu u vodi, Granados je skočio da je spase, uprkos svojoj fobiji od vode, i udavio se (24. marta 1916. godine).